Mathématiques actuarielles et financières

Thèmes de recherche:

  • détection de fraude;
  • dépendance;
  • distributions à ailes relevées et robustesse;
  • distributions de pertes;
  • équations différentielles stochastiques;
  • gestion de portefeuilles;
  • inférence bayésienne;
  • mesures de risque;
  • modèles de marché;
  • modèles pour fréquence des sinistres;
  • mortalité stochastique;
  • optimisation stochastique;
  • problèmes de ruine;
  • processus avec sauts;
  • produits dérivés;
  • produits liés aux valeurs boursières;
  • provisionnement et réserves;
  • réseaux de neurones;
  • structure à terme des taux d'intérêt;
  • survie aux âges avancés;
  • tarification (priori et a posteriori);
  • théorie de la crédibilité;
  • théorie du risque.

    • Liens

    Coordonnateurs
    Alain Desgagné (UQAM)
    Louis Doray (U de M)
    José Garrido (Concordia)
    Membres participants
    Jean-Philippe Boucher (UQAM); Alain Desgagné (UQAM); Louis Doray (U de M); Charles Dugas (U de M); P. Gaillardetz (Concordia); José Garrido (Concordia); Christian Genest (McGill); Cody Hyndman (Concordia); Ghislain Léveillé (Laval); Manuel Morales (U de M); Jean-François Quessy (UQTR); Bruno Rémillard (HEC); Jean-François Renaud (UQAM); François Watier (UQAM); Xiaowen Zhou (Concordia)